خيار التداول backtesting

هناك جميع أنواع الأدوات للأدوات الخطية باكتستينغ (مثل الأسهم أو مؤشرات الأسهم). إنها قصة مختلفة تماما عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات الخيارات. معظم الأدوات المستخدمة هي برامج مخصصة غير متاحة للجمهور. ويبدو أن جزءا من السبب في ذلك هو التعقيد العالي الذي ينطوي عليه، وطوفان البيانات التي تحتاج إليها (سلاسل الخيارات)، و (غير) توافر بيانات فولا الضمنية التاريخية. على أي حال، سؤالي: هل هناك أي أدوات جيدة قابلة للاستخدام لاستراتيجيات الخيارات باكتستينغ (أو الإضافات للحزم القياسية أو الخدمات عبر الإنترنت أو أيا كان). يرجى أيضا تقديم معلومات عن السعر وجودة المنتجات إذا كان ذلك ممكنا. ملاحظة وهناك فكرة للوصول إلى السيطرة على التحديات المذكورة أعلاه ستكون أداة تستخدم بلاك سكولز - ولكن مع البيانات فولا التاريخية (على سبيل المثال فيكس التي هي متاحة للجمهور). طلب فب 1 11 في 7:54 هل هناك أي برامج الآلي ل باكتستينغ الخيار المعقدة ينتشر، مثل الياقات الحديد الفراشات كوندورس على سبيل المثال، أود أن باكتست الأداء التاريخي لمدة 10 سنوات من دخول طوق كلما 50 مفغ اليوم يعبر فوق 200 يوم مفغ والمتداول المكالمة القصيرة كلما يعبر السهم الأساسي فوق الإضراب القصير. نظرت إلى الأدوات الأخرى أعلاه و 1) إما أنها لم تدعم استراتيجيات الخيار أريد أو 2) أنها تتطلب مني للدخول والخروج من المواقف يدويا. هذا الأخير هو فقط وقتا طويلا جدا. نداش user7587 مار 19 14 في 23:50 I39ve تم بناء أداة لخيارات خيار الاختبار في جيتفولاتيليتي. وسوف تظهر لك الأسعار التاريخية والمكافآت اختبارها مرة أخرى لأي استراتيجية الخيار. كما يسلط الضوء على الفرص التي هي رخيصة أو مكلفة اليوم بعد تشغيل التحليل الإحصائي على البيانات التاريخية. أنه يحتوي على التقلبات التاريخية التاريخية ضمنية، الانحراف، والرسم على السطح. البيانات التاريخية يعود حوالي سبع سنوات، وسوف يعود أبعد قريبا. نداشس أدفانسدفاريانس أكتوبر 1 15 في 17:35 ثيريس شيء مختلف جذريا بين الخيارات والأدوات النقدية، لذلك كنت حقا بحاجة فقط إلى منصة باكتستينغ التي لديها وظيفة جيدة ل باكتستينغ أدوات متعددة في وقت واحد مع نفس الإطار الزمني المرجعي. إم على افتراض أن كنت تبحث عن شيء في منتصف الطريق بين من حيث مستوى من التطور والتكلفة المطلوبة للحفاظ على. واحدة من هذه الأداة التي تتبادر إلى الذهن هي دلتيكس. أجاب 20 مارس 14 في 1:12 على عكس الأسهم باكتستينغ أو العقود الآجلة، باكتستينغ ينتشر الخيار متعدد أرجل لديها تحديات فريدة من نوعها. طريقة واحدة ل باكتست استراتيجيات الخيارات الخاصة بك لتحميل البيانات الخيار التاريخي (بيانات السوق اكسبريس) واستخدام التحليل الفني المساعد إكسيل (تا-ليب). يمكنك بعد ذلك إنشاء جدول بيانات إكسيل للدخول تلقائيا ضبط الصفقات انتشار الخاص بك كما يتم ضرب بعض الشروط التقنية. وهناك طريقة أفضل لاستخدام الخيارات الآلية باكتستينغ البرمجيات، مثل (أوبتيونستاك). باستخدام هذه الأداة، يمكنك إنشاء قواعد للدخول تلقائيا وضبط الخيار ينتشر مع تغير ظروف السوق. في الواقع، يمكنك باكتست سنوات من خيار مركب ينتشر (الياقات، كوندورس، الخ ..) في ثوان. ومع ذلك، هذا البرنامج هو حاليا في مرحلة تجريبية ويبدو أن هناك قائمة الانتظار الاشتراك. أجاب 20 مارس 14 في 4:07 أردت فقط لإضافة بديل التحليل الفني إكسل الإضافية في: توليب خلية It39s الحرة والمفتوحة المصدر. الذي ذكرته يكلف المال. نداش إمبو ديك 19 16 في 22:25 كوانتيكارلو (كوانتيكارلو) هو منضدة للتقييم والاستفادة المثلى من أنظمة التداول الخيار. ويأتي في العديد من النكهات، والأبسط منها يسمح خيارات الآلي باكتستينغ. نسخة مجانية متاحة مع عدد محدود من نهاية رموز اليوم. تقدم خطط الاشتراك الأخرى المزيد من الرموز والبيانات اللحظية. كوانتيكارلو الطبعة المؤسسة يعرض اثنين من واجهات برمجة التطبيقات البرمجة، ويقدم تحليل فاكتوريال، النمذجة التنبؤية التطبيقية (انظر AmazononApplied - التنبؤي النمذجة-ماكس-Kuhndp1461468485)، والحوسبة العنقودية لتوليد كفاءة المعلمات الأمثل لاستراتيجية معينة. وتقدم هذه أيضا كخدمة للمؤسسات المالية من قبل ايوتا تكنولوجيز (يوتاتكس)، صانع كوانتيكارلو. أجاب يونيو 27 15 في 4: 4830 يوم المحاكمة بدء التداول اليوم اتخاذ الخيارات الخاصة بك تداول المهارات لاختبار القيادة تعلم مهارة جديدة ليست سهلة أبدا، ولكن التكنولوجيا المناسبة يمكن أن تساعد في كثير من الأحيان. إذا كنت تعلم الطيران طائرة ثم كنت زيادة كبيرة فرصك في النجاح (ومعدل البقاء على قيد الحياة) إذا كنت يمكن أن تمارس في جهاز محاكاة الطيران أولا. خيارات التداول لا تختلف - عن تعلم المهارات الأساسية وممارسة لإكمال لهم في ظل ظروف السوق المختلفة. ثاتس حيث الاشتراك في أوبتيوننيت إكسبلورر (واحد) يمكن أن تساعد - الجمع بين قوة متقدمة باكتستينغ البرمجيات مع التعليم من خبير بارز. كومة الاحتمالات في صالحك وتكون خطوة واحدة أقرب إلى أن تصبح تاجر الخيارات الناجحة. واحد فقط تحتاج أوبتيوننيت إكسبلورر هو كامل منصة التداول التداول والتحليل البرمجيات التي تمكن المستخدم من باكتست استراتيجيات التداول الخيارات المعقدة، وتحليل نتائجها ورصدها في الوقت الحقيقي، وكلها من داخل واحد، بيئة صديقة للمستخدم. يتم الاحتفاظ بيانات الخيارات التاريخية واسعة على خوادمنا حتى لا داعي للقلق حول حفظ قاعدة البيانات الخاصة بك ما يصل إلى التاريخ. جميع فوائد تطبيق الإنترنت ولكن تشغيل مباشرة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، دون تأخر. يتم تخزين معلومات حساب المستخدم و باكتست التاريخ على خوادم آمنة لدينا مما يتيح لك الوصول إلى نفس المعلومات من أينما كنت، حتى على أجهزة الكمبيوتر المختلفة. لا مزيد من نسخ الملفات بين منزلك وآلات العمل. إذا كنت شريدان خيارات توجيه الطالب، يمكن للمرء أن يفيد بشكل كبير التعليم الخاص بك عن طريق السماح الخاص بك معين منتور الوصول المباشر إلى مشكلتك الصفقات تسهيل تحليل في الوقت المناسب والتوصيات. تصميم واختبار ورصد مواقفك تصميم و باكتست متعددة الخيارات استراتيجيات التداول لنفس أو مختلف الرموز الأساسية والتبديل بينهما بنقرة من الماوس. واحد تلقائيا بتتبع جميع التعديلات والعمولات طوال حياة كل موقف مما يتيح لك الربح التراكمي وخسارة الرقم، مما يسمح لك بالتركيز على تطوير وتنفيذ أفضل قرارات التداول. مراقبة جميع المواقف الخيار الخاص بك في الوقت الحقيقي (وسيط تغذية البيانات المطلوبة) من نافذة واحدة مع أي رسوم إضافية. يتم تقديم جميع المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات التكيف في الوقت المناسب لك على نافذة واحدة مع الإشارات البصرية لمساعدتك على تحديد متى يلزم تعديل. البرق البيانات التاريخية بسرعة في 5 دقائق دقيقة نحن لا أعتقد أنك يجب أن تنازلات على التفاصيل عند تصميم و باكتست استراتيجية تداول الخيارات. وهناك الكثير يمكن أن يحدث خلال يوم التداول ويمكن أن يحدث طفرات ضخمة حتى في غضون فترة 30 دقيقة والتي يمكن أن تكون في كثير من الأحيان الفرق بين الربح والخسارة. ولهذا السبب لدينا بيانات السوق في فترات 5 دقائق لتعطيك نظرة شاملة للسوق إلى جانب أدوات فريدة من نوعها لعرض تلك المعلومات لك، وتحويل باكتستينغ الخاص بك من شاقة، واجبة شاقة في تجربة ممتعة. هذا هو واحد من الأسباب التي تجعل العديد من المستخدمين البقاء معنا على منافسينا، عاما بعد عام. على عكس منصات باكتستينغ الأخرى التي يمكن أن يستغرق ما يصل إلى 30 ثانية لتحديث لقطة واحدة داخل اليوم الواحد، يعرض واحد البيانات لك في المتوسط ​​في أقل من الثانية. لا مزيد من الانتظار حول ووقف تركيزك - التداول من الصعب بما فيه الكفاية كما هو دون التكنولوجيا الخاصة بك مما يتيح لك باستمرار. هذا واحد أقل شيء يدعو للقلق. بسيطة وحديثة ومحدثة باستمرار بسيطة وبديهية وحديثة واجهة المستخدم تعزيز تجربة المستخدم. واحد يستخدم الضوابط واجهة المستخدم مألوفة وجدت في برامج النوافذ الأكثر شعبية، وبالتالي تقليل سيغنيفانتانتلي منحنى التعلم غالبا ما وجدت مع اعتماد برامج جديدة. ترقيات مجانية لحياة اشتراكك. في كل مرة نحن تعزيز منصة سوف تستفيد تلقائيا منه. بعض المنافسين تهمة اضافية لهذا، في حين أننا إدراجه في أي تكلفة إضافية. يساعد على إبقاء لكم الحق ما يصل إلى موعد مع أحدث التطورات لدينا. الدعم من الدرجة الأولى جناح دعم متكامل تماما مما يسمح للمستخدمين للبحث لدينا قاعدة المعرفة المتنامية للإجابات على الأسئلة، ورفع تذاكر الدعم إذا وعندما تنشأ مشاكل والدردشة مباشرة مع موظفي الدعم لدينا. بالإضافة إلى ذلك، الوصول إلى وثائق المساعدة على الانترنت وأشرطة الفيديو التعليمية، وكل ذلك دون مغادرة المنصة، وبالتالي تسريع لك حتى منحنى التعلم واحد. رضا العملاء هو على رأس أولوياتنا. سعر واحد مع أي رسوم خفية (ولا حتى للبيانات) لدينا هيكل التسعير هو بسيط جدا: رسوم الاشتراك واحد - أي رسوم إضافية. حرية الوصول إلى البيانات التاريخية لدينا - في رأينا، سيكون هناك نقطة صغيرة بيع لك خيارات التداول البرمجيات دون البيانات. وهذا سيكون مثل إعطائك سيارة لدفع دون محرك حرية الوصول إلى العيش أو تأخر بيانات السوق - إذا كان لديك حساب مع أحد وسطاء المفضلين لدينا، وسوف توفر بيانات السوق بالنسبة لك. وهذا يمكن أن يوفر لك 1200 على الأقل في السنة الآن إرسال أوامر مباشرة إلى وسيط الخاص بك من الاختيار من داخل برنامجنا، وأخيرا إعطاء لك وسيط الاستقلال، والمرونة في نهاية المطاف والسيطرة على خيارات التداول الخاص بك. 30 يوم تجريبي بدء التداول اليوم سجل في قائمتنا البريدية في منتدى قرأته، اقترح شخص استراتيجية مشابهة لتلك التي بحثتها في الماضي. وكانت قواعدها بسيطة: بيع 20pt بول بوت سبرياد يوم الخميس في ساعات العمل، تنتهي في الأسبوع المقبل يجب أن يكون الاضراب القصير على الأقل 100 نقطة من السعر الفوري الحالي بيع الرأسي عندما يصل إلى 0.05 تخصيص 50 من محفظتك إلى هذه التجارة. وتستند هذه الاستراتيجية على الاعتقاد بأن سبس لا تتحرك أكثر من 100 نقطة في نافذة 8 أيام وهذا المجلد الأسبوعي مكلفة. وبالنظر إلى السنوات ال 15 الماضية، أجد هذا صحيح 99.31 من الوقت. هناك 26 حالة من أصل 3752 عينة حيث انخفض السوق أكثر من 100 نقطة. وكان العديد من هذه خلال الأزمة في 2008، 2001، ولكن كانت آخر فترة في أكتوبر 2014. لحسن الحظ لهذه الاستراتيجية، فإنه لم يحدث يوم الخميس حتى حصلت على تمريرة محظوظا. وهنا قواعد لهذه الاستراتيجية: اخترت 10AM يوم الخميس لوضع التجارة. ويلاحظ أيضا أن الانزلاق والعمولات تؤخذ أيضا في الاعتبار. اختبرت هذه الاستراتيجية من يناير 2008 حتى ديسمبر 2014. النتائج واعدة. وبصفة عامة، فإن هذه التجارة تؤدي أداء جيدا جدا في عام 2011. وقبل عام 2011، كانت هذه النسبة مستقرة نسبيا. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه في حين كانت هناك فترات انقطاع أسبوعية، لم تكن هناك ضربات كافية متاحة في تلك التوقيعات للعثور على الصفقات المطابقة. الكثير من الوقت الذي جلس للتو من السوق، وتداولت انتهاء الصلاحية الشهرية. خلال هذه الفترة حدث حادث تحطم عام 2008 وبينما كان للاستراتيجية انخفاضا كبيرا خلال هذا الحدث، في الصورة الكبيرة فعلت بشكل جيد جدا. ولكن من الصعب استخلاص النتائج نظرا لأنها جلس السوق 75 من الوقت خلال هذه الفترة. ابتداء من عام 2011 فصاعدا، تتعاطى التجارة بالفعل مع البخار. وهي تدخل تجارة كل أسبوع بحلول هذه النقطة. بل هو أيضا خلال تشغيل الثور، وبالتالي فإن التجارة كرياح في ظهرها. ولكن يمكنك أن ترى سحب (الرسم البياني السفلي) صغيرة نسبيا. ولكن لماذا 100 نقطة أعتقد أنه تم اختياره لسبب أن السوق تقريبا تقريبا يتحرك كثيرا في تلك الفترة الزمنية (99.31 تذكر). ولكن 100 نقطة اليوم (5 الخطوة) يختلف كثيرا عن 100 نقطة في عام 2009 (8-13 الخطوة). لذلك أنا بحاجة إلى أن ننظر أيضا في نسبة التحركات. اختبرت 4.5، 5، 6 و 7. 20pt انتشار الرأسي 4.5 من محفظة سبوت يتطلب الهامش بيإم 16 الهامش من ريجت يفعل و 1.6 الهامش حساب هامش النقدية. ولكن هامش بيإم هو أكثر مرونة بكثير من غيرها. مع انخفاض السوق، يتم زيادة متطلبات الهامش. تفاصيل الهامش بيإم هي أكثر تعقيدا بكثير 8211 ولكن من أجل البساطة، ونظرا لحقيقة لا أستطيع حساب هامش بيإم، وسوف أفترض أنها نسبة ثابتة من هامش ريج. شورت يضع I8217m الذهاب للتركيز على يضع قصيرة منذ المكالمات القصيرة هي نسبة أصغر إلى الأرباح الإجمالية. المكالمات رخيصة جدا بالمقارنة مع يضع، وكارين يقال تبيع نصف عدد المكالمات إلى يضع. I8217m متأكد من أنها تضيف إلى بيت القصيد لها، ولكن من أجل البساطة، وسوف ترك لهم في الوقت الراهن. وفيما يلي بيان موجز للمخطط القصير سبس 1875 اعتبارا من بداية أبريل .. هذه التجارة ستكتسب 600 إذا أغلقت سبس فوق 1875 في 52 يوما. ولكن بالنظر إلى بل في شرائح السعر يمكنك أن ترى مدى سرعة هذه التجارة يفقد القيمة مع انخفاض السوق. إذا انخفض السوق -12، فإن التجارة ستكون تحت الماء بمقدار 7.4k. في الواقع، أسوأ من ذلك لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار أي تغييرات فيغا بسبب الانخفاض. مع هامس بيإم، يجب أن تكون القيمة عند انخفاض -12 أكبر من صافي السيولة في حسابك 8217. حتى إذا كان لديك محفظة 1M، هل يمكن أن تبيع 135 العقود. ولكن كما ينخفض ​​السوق أو التقلب يزيد، سوف الخاص بك -12 حساب زيادة وسيتم وضعها في وضع قريب فقط. قواعد الاختبار I8217m لن تحاول تكرار تماما الصفقات Ken8217s منذ أن من المستحيل 8211 ولكن بدلا من ذلك التركيز على جدوى بيع يضع قصيرة. على وجه التحديد: بيع يضع استخدام 50 من الهامش بيع يضع في 2SD بيع يضع بين 40-56 يوما إلى انتهاء الصلاحية فتح 1 التجارة في الأسبوع. من الناحية المثالية على يوم أسفل كبير. تستخدم كل تجارة 25 من المخصصات التجارية (أو 12.5 من الهامش) فقط عقد 4 صفقات مفتوحة في وقت إغلاق يبدأ في وقت مبكر عندما تصل إلى 80 من الأرباح تتضاعف العائدات. أنا تقريبي هامش بيإم كما 30 من ريج-T (2X ما وجدت أعلاه). في ظل الوضع المثالي، يجب إغلاق الصفقات عند 80 ربحا في حوالي 4 أسابيع. شورت يضع 8211 لا تعديلات أنا أولا أريد أن أرى كيف سيئة قصيرة يضع يمكن أن يكون. إذا كنت نائما في عجلة القيادة ولم تفعل شيئا لحماية موقفكم، يتم تصفية حسابك بشكل واضح، وبسرعة. لاحظ هذا هو 50 الهامش، ولكن رأيت حتى باستخدام 25 الهامش عند إعداد الصفقات، من المرجح أن يؤدي إلى دعوة الهامش. شورت يضع 8211 بيع في 30 بيتم 70 احتمال أن أوتم مهم لاستراتيجية Karen8217s (أو 30 إيتم). يبدو الأمر معقولا. عند هذه النقطة تقريبا، يبدأ غاما بالتسارع. هذا الاختبار سوف ببساطة إغلاق التجارة عند طرحها في أي وقت مضى دلتا من وضع هو غ 0.30 (روت تقريبي إلى 30 إيتم). ومن الواضح أن هذا وحده يساعد بشكل كبير على حماية الموقف. هناك العديد من قطرات كبيرة (-30-50) ولكن عموما، فإن استراتيجية مربحة إلى حد ما بسبب تلك الفترة طويلة جدا في 2013-2014. شورت يضع 8211 لفة ينخفض ​​في 30 بيتم ولكن كارين لا يغلق ببساطة يضع لها، وقالت انها لفات لهم، وأحيانا يزيد من تلك المواقف (كما أفهم ذلك) وبيع المزيد من المكالمات للمساعدة في تعويض الخسارة. هذا الاختبار يظهر نتائج المتداول أسفل يضع ووضع آخر 2SD التجارة في نفس انتهاء الصلاحية. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذا يجعل الأمور أكثر سوءا. مثل التقاط البنسات أمام بكرة البخار. وفقدت الدفعة الأولى في عام 2008 75 من قيمة الحساب. قطرات اللاحقة هي مماثلة في الحجم لتلك التي بدون لفات. خاتمة يجب أن تؤخذ بيانات 20082009 مع حبة من الملح كما لم يكن هناك الأسبوعية للتجارة. إذا حدث تحطم عام 2008 اليوم، أعتقد أن النتائج ستكون أفضل قليلا بسبب حقيقة أنك يمكن أن تنتشر خطر التقلب الخاص بك على المزيد من إكسيراتيونس. وقد فوجئت أيضا بأن التدحرج جعل الأمور أكثر سوءا. صحيح، هذه ليست استراتيجية Karen8217s. كما تبيع المكالمات، ولكن أنا don8217t تعرف كيف يمكن لتلك المكالمات تشكل تلك الثغرات. وذكرت كارين تحولت أرباحا في عام 2008، ولكن أنا لست متأكدا من أنها كشفت كيف. I8217m لم تكن متأكدا أنها تتبع نفس القواعد أم لا. كان من المرجح أن تتبع الاتجاه والاتجار أقل يدعو بوتسمور على الطريق. وربما على نطاق أصغر. يتبع. وأشير لي أن الرجال في تاستيتريد لا تتداول استراتيجية سونيسيد يصل على الأسهم مع متوسط ​​حجم أقل من 2M. أنا دون 8217t تذكر هذا في الفيديو، ولكن على ما يبدو هو من المعرفة الشائعة لأولئك الذين يتبعون المعرض. هذا هو الرسم البياني المنقح عند أخذ حجم في الاعتبار. أول شيء أن نلاحظ هو أن التجارة إسرغ غير المدرجة ويظهر حساب الربح. هناك عدد أقل قليلا من الصفقات، ولكن عموما أرى 93 معدل الفوز (25 يفوز على 27 الصفقات). أن الخسارة الرئيسية واحدة كانت نفلكس. في حين أن ذلك دمر الأداء إلى تلك النقطة، كان الانتعاش سريع جدا. الشيء الثاني الذي نلاحظه هو أن هذه النتائج تتطابق بشكل وثيق مع ما عرضته ت في مقطع الفيديو. للحصول على غرينز، وهنا هو الأداء لمدة 3 سنوات مع العتبة الأساسية المحددة إلى 50 وحجم 2M: هذا الانخفاض الهائل لم يعد نفلكس (انخفاضه فقط قبل) ولكن غمكر. بدلا من 27 تداولات كان هناك 73 مع نسبة فوز 86 ولكن أعلى متوسط ​​العائد. أنا دون 8217t عادة تتبع تاستيتراد. ليس لأنها ليست محتوى جيد، ولكن فقط أنا don8217t لديهم الوقت. ولكن عدة مرات هذه الاستراتيجية سونيسيد يصل عبر مكتبي. شاهدت في البداية الفيديو الذي يصف التجارة. لقد كنت مهتما. ووصفت تجارة الأرباح التي كانت نتائج جيدة ولكن الاتجاه الصعودي شملت مكالمة قصيرة عارية. أنا تداولت بعض الأوراق وشهدت انفجارات ضخمة (غمكر). اعتقدت هذا هو الطريق محفوفة بالمخاطر جدا بالنسبة لي. ثم عبرت مكتبي مرة أخرى في وقت لاحق، اعتقدت أنني سوف تتبع بضع المزيد من الصفقات الورقية ورأيت خسارة كبيرة جدا مرة أخرى (سبلك هذه المرة). ولكن بوضوح كان حجم عينة بلدي صغيرة وربما كنت اختيار لهم بشكل غير صحيح. شيء واحد يزعجني حقا عن الفيديو هو أنه يفتقر إلى التفاصيل. أنها تعطيك المعلمات وبعض الإحصاءات، ولكن don8217t تظهر لك بل المنحنيات أو السحب. وبالنظر إلى أن هناك مواقف قصيرة عارية، أجد هذا مشكوك فيه. يتيح اختبار ذلك. وتشمل هذه الصفقة شراء نداء الثور صراف آلي وبيع مكالمة عارية التي هي 84 أوتم على أقرب انتهاء. تحتاج المكالمة المجردة إلى الحصول على ائتمان كاف لدفع الفارق. يتم وضع الصفقة قبل إعلان الأرباح مباشرة، وتغلق الصفقة في اليوم التالي. مثال باستخدام لولو لعرض البنية. كما هو موضح في الفيديو، يمكن أن تذهب الأرباح واحدة من ثلاث طرق: أعلى أو لأسفل أو في أي مكان. هذه التجارة تسمح لك لوضع الرهان على اثنين من تلك، القبض على سحق التقلب، ولكن يترك لك يتعرض بشكل كبير على الثالث. ويقال إن غالبية الأرباح تقع ضمن توقعات صناع السوق. وضع المكالمة العارية 84 أوتم يضعه جيدا خارج 1 سد من الخطوة المتوقعة. أنا don8217t لا سيما مثل مواقف غير المحوطة على الأحداث الثنائية مثل هذه، ولكن هذا هو الإعداد لطيفة. وتظهر التجارة اللذيذة النتائج التالية لاختبار قيمة 3 سنوات من الصفقات. هذه تبدو وكأنها نتائج لطيفة، ولكن نلاحظ أنهم don8217t الحديث عن تلك الصفقات اثنين فقدان، ولا أنا قبض كيف أنها تخصيص الصفقات. هو عقد واحد في التجارة أو ما يصل إلى X من الهامش في التجارة. I8217ll نفترض أنهم يريدون المخاطرة تقريبا نفس المبلغ في التجارة. وبما أنها تذكر مخزونات مكلفة للغاية، والهامش على هذه عالية جدا، I8217ll تفترض أن هامش الحد الأقصى الأولي من 20K في التجارة. I8217ll محاولة التمسك نفس المعلمات ت. يذكرون هذا يعمل فقط على الأسهم باهظة الثمن، ولكن أنا didn8217t قبض على سعر العتبة، لذلك سأبدأ مع الحد الأدنى الكامن وراء 100. أنا أيضا ذاهب إلى استخدام دلتا على الدعوة قصيرة كبديل ل إيتم. ليست مثالية، ولكن أقرب إلى انتهاء، وكلما اقتربت هذه الأرقام. هذا هو منحنى الربح والخسارة للسنوات الثلاث الأخيرة المنتهية في 730 (في الوقت الحالي لدي بيانات حتى هذا التاريخ). هذه ليست النتائج التي اختارها الكرز. هذا هو ببساطة 3 سنوات الأخيرة من البيانات من نقطة البيانات الأخيرة لدي. هذا 8217s انخفاض حاد جدا بسبب الأرباح ISRG8217s. تحققت من ضعف النتائج في TOS8217s ثينكاك: متأكد من توس شروط تؤكد نتائجي. أيضا، توس تشير إلى رتبة إيف من حوالي 85 ل إسرغ في ذلك اليوم. أعتقد من قبل جميع الحسابات، وهذا هو التجارة التي تقع بشكل جيد ضمن معالمها. لكنه فجر بعيدا 3 سنوات قيمة المكاسب بين عشية وضحاها. إذا قمت بتغيير عتبة السعر الأساسي إلى 50، وأحصل على النتائج التالية: ركوب أكثر صخبا بكثير، ولكن على الأقل مربحة. من الفضول، نظرت أيضا في هذه التجارة على مدى السنوات ال 5 الماضية. ومن الغريب أن هذه الاجهزة التجارية كان من الصعب جدا العثور عليها قبل 3 سنوات. هناك فقط wnn8217t ما يكفي من محاولة حجم في مكالمات قصيرة من ما أستطيع أن أرى. الخاتمة أعترف بحرية بأنني متحفظة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالتداول. أحب أحداث الأرباح، ولكن هذه التجارة تجعلني عصبية. أولا، العوائد ليست كبيرة. أنا أحب 2 العودة بين عشية وضحاها، ولكن الإعداد التجاري من الصعب العثور عليها. ثانيا، هناك عدد قليل جدا من الخسائر الكبيرة (إسرغ، غوغ، غمكر، كمغ، نفلكس) التي يمكن أن تطغى على أي ربح قد تكون لديكم. عندما 3 سنوات من الأرباح يمكن إبادة مع 1 التجارة سيئة، جيدا أن 8217s مجرد إعداد التجارة I don8217t حقا أحب. بالتأكيد يمكن أن يحدث الصفقات سيئة في الاجهزة الأخرى ويكون لها عواقب مماثلة، ولكن هذا هو بين عشية وضحاها. لا توجد إمكانية لإدارة هذه التجارة في غضون ساعات السوق. هذا الأسبوع سوف ننظر في الآثار التي تنطوي على التقلبات على الحديد كوندور الصفقات. هل يمكن أن يكون التقلب الضمني مؤشرا جيدا حول متى أو مكان الدخول في صفقة لتبدأ، دعونا ننظر إلى التقلب الضمني لخيارات أجهزة الصراف الآلي ل روت لمدة الثلاثة أشهر الأولى من انتهاء الصلاحية على مدى السنوات ال 9 الماضية: الشهر الأمامي هو بالتأكيد أكثر تقلبا كما نتوقع، ولكن 2 و 3 أشهر تبدو لتتبع بعضها البعض عن كثب. يمكننا أن نرى أن الحد الأدنى هو حوالي 15 والحد الأقصى هو في حي 70. لاحظ أنني أحسب التقلب الضمني من سلسلة الخيار كمتوسط ​​مرجح للخيار أتم 8217s إيفس. وسوف تستخدم هذه الاختبارات العتبات إيف التالية: 0.10، 0.125، 0.15، 0.175، 0.20، 0.225، 0.25، 0.30، 0.40، 0.5، 0.6، 0.7 كما هو موضح في الرسم البياني، لا ينبغي أن نتوقع أي صفقات مع إيف تحت 0.10. استخدام هذه القيمة بمثابة فحص التعقل على النتائج. إيفس أكبر من الحد الأدنى يستخدم اختبار أول اختبار الرابع كحد أدنى لدخول التجارة. على سبيل المثال، الصفقات مع الحد الأدنى الرابع من 25 من المحتمل أن تدخل التجارة عندما كتبت هذه المقالة (الرابع هو حوالي 16). الصف العلوي هي إيفس. أول شيء أن نلاحظ هو أن الصفقات التي تتطلب الرابع فوق 30 من الصعب جدا أن تأتي من قبل. وحققت الصفقات أكثر من 30 مرة أقل من 14 مرة في السنوات العشر الأخيرة. البيانات المعروضة أعلاه لهذه الصفقات عالية الحجم مثيرة للاهتمام ولكن لا يمكن الاعتماد عليها نظرا لانخفاض حجم السكان. ولكن من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه قد يكون هناك ميزة لدلتا منخفضة الصفقات لديها عالية جدا إيفس على الصفقات دلتا عالية. بشكل عام أود أن أقول أن هناك تأثير هامشي عند استخدام إيف كمعيار دخول وحيد حتى يبدأ الرابع الحصول على الشمال من 22.5. بين الرابع و 22.5 و 30 هناك حجم عينة كبيرة وعتبة الرابع، وخاصة في دلتا أقل، ويبدو أن يفيد التجارة. العائد المتوقع على الحد الأدنى الرابع بالنظر إلى الرسم البياني للعوائد المتوقعة على أساس استخدام الحد الأدنى الرابع عتبة يمكننا أن نرى أنماط زوجين. أولا، بالنسبة للصفقات الرابعة عالية جدا (والتي هي نادرة جدا)، وانخفاض دلتا الشهر الشهر الصفقات أداء جيدا جدا، وكذلك كل الدلتا في الشهر 3TH. ولكن مرة أخرى، وهذا يعتمد على حجم عينة صغيرة جدا. ثانيا، العديد من التجار في كثير من الأحيان لاحظ أن كوندور يتداول عندما الرابع هو تحت 8216X8217 ليست جديرة بالاهتمام. وأنا أكتب هذا، فيكس و رفس في أدنى مستوياته القصوى، وهذا التعليق هو مشاعر مشتركة في كثير من الأحيان. ولكن وفقا لهذه البيانات، فإنه doesn8217t حقا الوقوف. الصفقات منخفضة الرابع بشكل جيد. ولكن علينا أن ننتظر لعدد قليل من المزيد من الاختبارات للتأكد من تأثيرها ويرجع ذلك إلى انخفاض الصفقات الرابع وعدم دعمها من قبل غيرها من الصفقات عالية الرابع. إيفس أقل من عتبة الآن دعونا ننظر إلى الوضع العكسي ماذا لو وضعنا عتبة العليا على دخول الرابع من التجارة. تحسن عامل الربح من خلال المستويات الرابعة القصوى (إيف في الأعمدة) الآن يمكننا أن نرى أن الصفقات إيف منخفضة جدا كانت أصعب بكثير من خلال ما عدا الشهر الأمامي. قد يكون تعيين الحد الأقصى الرابع عتبة ضارة إلى دلتا عالية الشهر الأمامي الصفقات، ولكن إلى حد كبير تأثير هامشي. ويبدو أن الشهر الأمامي، والحرف المنخفضة الرابعة (أي أقل من 18 سنة) تؤدي أداء أفضل من خط الأساس الذي يوفر دليلا على أنه قد تكون هناك صفقات إيك جيدة في بيئات تقلب منخفضة. معظم الصفقات في الشهر الثاني لها تأثير هامشي. ولكن يبدو أن الشهر الثالث لديه تحسينات غير هامشية في الصفقات مع إيف أقل من 20. إيف بين عتبات الآن يمكننا أن ننظر إلى الجمع بين عتبة الدنيا والعليا ومعرفة ما إذا كان أي أنماط تظهر. تحسن في عامل الربح بين النطاقات الحدودية الرابعة إذا كنت تريد التداول فقط ضمن نطاق معين، فإن بيئات إيف السفلى ستعطيك دفعة فعلية. وهناك أيضا بعض سيناريوهات جيدة في الشهر الأمامي مع إيفس بين 25 و 50. إذا كنت ترغب فقط في التجارة في نطاقات إيف عالية جدا، وسوف تنتظر وقتا طويلا لبدء التجارة، ولكن ينصح أيضا أفضل لاستخدام تداولات الشهر الخلفي. من هذا الجدول يمكننا أن نرى أكبر التحسينات هي: الرابع بين 13 و 18: انخفاض دلتا في أي شهر. الرابع بين 18 و 20: منخفضة جدا دلتا الشهر الصفقات، أو أقل دلتا الصفقات في الشهر الثالث. الرابع بين 20 و 30: ليس هناك فائز واضح. معظم الصفقات تبدو متأثرة بشكل هامشي. الرابع بين 30 و 50: انخفاض دلتا الجبهة الشهر الرابع أكثر من 50: تداولات الشهر الثالث لذلك 8230 يمكن أن نستخدم هذا للمساعدة في اختيار أفضل المواقف. العائد المتوقع مع نطاقات إيف المحدود. أعلاه هي خريطة حرارية للعوائد المتوقعة من جميع الصفقات مع تقلبات ضمنية محدودة. تلك الصفقات مع عدد قليل جدا من الصفقات محاطة بدائرة باللون الأحمر. يتم تلوين كل عمود وفقا لأفضل وأسوأ الأداء لهذا النطاق الرابع. لاحظ الاتجاه في الأشهر الخلفية: الصفقات دلتا عالية أداء أسوأ وأسوأ مع زيادة نطاق الرابع، ومنع المستويات المتطرفة. واليوم، تبلغ نسبة التعداد النهائي للروتين 15.3 و 16.6 و 17.9 حتى كتابة هذه السطور. وكلها تقع بشكل كامل في العمود الثاني. ووفقا لهذه البيانات، قد يكون من المفيد جدا الدخول في تجارة شهرية مع ديلتاس بين 15 و 22، أو تجارة شهرية أخرى مع الدلتا أدناه 22. وبالنسبة لي، هذا النوع من تبديد الاعتقاد بأنه لا توجد عوائد جيدة في وانخفاض البيئات التقلب. في الواقع وفقا لهذه البيانات، فإن الصفقات الشهر الأمامي في دلتا 13 إلى 20 مجموعة من نفذت تلك في 20-25. تماما عكس ما أفهم الكثير للاعتقاد. ولكن، هذه الصفقات كلها عقدت لانتهاء الصلاحية، وهذا عموما لا يمارس 8230 الاستنتاج بيئات الرابع منخفضة قد لا تكون سيئة كما يبدو أن العديد من المطالبة. والواقع أن مجموعة ميد-إيف قد أظهرت تاريخيا أنها أسوأ قليلا. ولكن في كلتا الحالتين، يمكن أن يكون إيف أداة مفيدة جدا في اختيار الشهر الذي يضرب للدخول. صدقوا أو لا تصدقوا، أخذ هذا الاختبار لي بعض الوقت. اعتقدت أنها ستكون تافهة لتنفيذ، ولكن ظللت العثور على شذرات مثيرة للاهتمام للتحقيق (فضلا عن الكثير من إعادة هيكلة إلى بلدي كودباس). ولكن الجهد يستحق ذلك وأنا يمكن أن 8217t الانتظار لاختبار هذه المفاهيم عبر قاعدة أوسع من الصكوك. ملفات الاختبار: